برمجة تداول العملات الأجنبية

فوركس أوتوماتيون سوفتوار فور هاند-فري ترادينغ.

كيف ترغب في الشراكة مع تاجر العملات الأجنبية (فوريكس) المتداول الذي هو ذكي، عاطفي، منطقي، من أي وقت مضى يقظا للتداول مربحة والذين ينفذ الصفقات على الفور تقريبا عندما تنشأ الفرصة ومن ثم نشر الأرباح إلى حسابك؟

تصف الصفات المذكورة أعلاه برامج التداول الآلي في الفوركس، وتتوفر مجموعة متنوعة من هذه البرامج تجاريا. وهي مصممة للعمل دون وجود التاجر عن طريق مسح السوق لتداول العملات مربحة، وذلك باستخدام إما معلمات محددة مسبقا أو المعلمات المبرمجة في النظام من قبل المستخدم.

وبعبارة أخرى، مع البرامج الآلية، يمكنك تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتفعيل البرنامج والسير بعيدا في حين أن البرنامج يفعل التداول.

البرنامج يأتي في مجموعة واسعة من الأسعار ومستويات من التطور. وتشير مراجعات العملاء عبر الإنترنت للعديد من هذه البرامج إلى فضائلها وعيوبها. تقدم بعض البرامج فترة تجريبية مجانية، إلى جانب حوافز أخرى للشراء. يوفر بائعون آخرون نموذج مظاهرة مجانية لتعريف المستخدم مع البرنامج.

هذه هي بعض من الزيادات من برامج التداول الآلي الفوركس. فإن الحوافز التسويقية لشراء حزم معينة قد توفر حوافز إضافية للتداول. ومع ذلك، هذه البرامج هي أبعد ما تكون عن معصوم ويجب على المستخدم أن يدرك أن برامج التشغيل الآلي لا يضمن تشغيل لا نهاية لها من الصفقات الناجحة.

كيف يعمل؟

على سبيل المثال، إذا كان برنامج البرمجيات، باستخدام معايير يحددها المستخدم، يحدد تداول زوج العملات الذي يفي بالمعلمات المحددة مسبقا للربحية، فإنه يبث تنبيه شراء أو بيع، ويجعل التجارة تلقائيا.

المعروف أيضا باسم التداول الخوارزمي، تداول الصندوق الأسود، روبو أو الروبوت التداول، برامج التداول الفوركس الآلي توفر العديد من المزايا.

ذي أوبسيدس: إموتيونليس ترادينغ أند مولتيبل أكونتس.

ويمكن للمتداولين المبتدئين وحتى المتداولين أحيانا أن يقوموا بتجارة تستند إلى بعض الزناد النفسي الذي يتحدى منطق ظروف السوق. مع التداول الآلي، مثل هذه الهواجس البشرية جدا من الحكم فقط لا تحدث.

بالنسبة لمضاربي العملات الذين لا يقومون بالتداول بناء على أسعار الفائدة ولكن على فروقات العملة، يمكن أن يكون البرنامج الآلي فعالا جدا لأن التناقضات في الأسعار واضحة على الفور، يتم قراءة المعلومات على الفور من قبل نظام التداول ويتم تنفيذ الصفقة.

كما يمكن لعناصر السوق الأخرى أن تؤدي تلقائيا إلى شراء أو بيع تنبيهات، مثل تحريك متوسط ​​عمليات الانتقال، وتكوينات الرسم البياني مثل قمم أو قيعان ثلاثية، ومؤشرات أخرى للمقاومة أو مستويات الدعم أو اختراقات جانبية أو أسفل محتملة تشير إلى أن التجارة قد تكون في الترتيب.

كما يسمح برنامج البرمجيات الآلي للتجار بإدارة حسابات متعددة في وقت واحد، وهي ميزة لا تتوفر بسهولة للتجار اليدويين على جهاز كمبيوتر واحد.

وتسمح أنظمة التداول الآلي للأوراق المالية للتاجر بمغادرة العبودية الطوعية لشاشة الحاسوب بينما يقوم البرنامج بفحص السوق بحثا عن فرص التداول ويجعل الصفقات عندما تكون العناصر صحيحة. وهذا يعني أن الليل أو اليوم، على مدار الساعة، والبرنامج هو في العمل ولا يحتاج إلى الإنسان، والتدريب العملي على المشرف.

اختيار برنامج تداول الفوركس الآلي.

من العديد من برامج التداول الفوركس الآلي المعروضة في السوق، وكثير من ممتازة، بل هي أكثر جيدة ولكنها ليست شاملة في ميزاتها وفوائدها، وعدد قليل غير كافية.

على الرغم من أن بعض الشركات تعلن عن "أكثر من 95٪ من الصفقات الفائزة"، يتم تحذير المستهلكين للتحقق من جميع المطالبات الإعلانية. سيوفر أفضل ناشري البرامج نتائج موثوقة في سجل التداول لإثبات فعالية البرامج التي يبيعونها. ولكن تذكر أن الأداء السابق ليس ضمانا للنتائج المستقبلية.

سيحتاج بعض المتداولين إلى برنامج يخلق تقارير، أو يفرض نقاط توقف، أو نقاط توقف أخرى، أو أوامر سوقية أخرى محددة. الرصد في الوقت الحقيقي هو أيضا عنصر "يجب أن يكون" في أي نظام الآلي. التجار الآخرين، وخاصة المبتدئين وأقل خبرة، سوف يريدون برنامج "التوصيل والتشغيل" أبسط مع ميزة مجموعة وننسى.

القدرة على الوصول عن بعد أمر ضروري إذا كنت مسافر متكرر أو تنوي أن تكون بعيدا عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك لفترة طويلة. يجب أن يسمح البرنامج بالوصول والوظيفة من أي مكان من خلال واي-في أو غيرها من وسائل الوصول إلى الإنترنت. قد يكون البرنامج القائم على الويب الوسيلة الأكثر فائدة وعملية لتلبية احتياجات متجول التجوال.

استضافة خادم خاص الظاهري (فس) هي خدمة تستحق النظر لمتداول الفوركس الخطير. الخدمة، التي تباع من قبل العديد من الشركات، ويوفر الوصول السريع للغاية، ويعزل النظام لأغراض أمنية، ويقدم الدعم الفني.

الرسوم والضمانات.

تقدم الشركات الكبرى برامج مع ضمانات العودة. بعد الشراء وخلال فترة محددة من الزمن، إذا قرر المستخدم البرنامج غير مرضية، فإن الشركات الرائدة تسمح لك للعودة البرنامج لاسترداد.

أعتبر لاختبار القيادة.

عند اختبار نظام برمجيات جديد، قم بتشغيل البرنامج التعليمي أو وظيفة التدريب لمعرفة ما إذا كان كافيا ويجيب على جميع أسئلتك. قد تضطر إلى استدعاء مكتب الدعم للحصول على إجابات للأسئلة المعقدة حول البرمجة مثل وضع معايير شراء بيع واستخدام النظام بشكل عام. إذا تم تقديم رابط "مساعدة"، حدد سهولة التنقل والفائدة. قد لا يتم الرد على بعض أسئلتك من خلال المعلومات الموجودة في قسم المساعدة، وقد يكون مطلوبا الدعم الذي يمكن معرفته من مزود النظام.

كما ستقدم العديد من أفضل الشركات اختبارا مجانيا لا التزاما لبرامجها بحيث يمكن للمشتري المحتمل تحديد ما إذا كان البرنامج مناسبا. إذا كان هذا هو الحال، اختبار لمعرفة ما إذا كان البرنامج من السهل تثبيت وفهم واستخدام. أيضا، تأكد من أن البرنامج قابل للبرمجة ومرنة بحيث يمكنك تغيير أي إعدادات افتراضية مثبتة مسبقا.

سوف تتداول أنظمة البرمجيات الآلية الأكثر شعبية في أزواج العملات الرئيسية مع أعلى حجم ومعظم السيولة، بما في ذلك: أوسد / ور، أوسد / تشف، أوسد / غبب و أوسد / جبي. سوف تختلف أساليب التداول من المحافظ، مع برامج موجهة إلى سلخ فروة الرأس بضع نقاط في التجارة، إلى استراتيجية تجارية أكثر ميلا إلى المغامرة، مع المخاطر المصاحبة لها. يقرر المستخدم أي نهج لاستخدام، ويمكن تعديل الاستراتيجية في أي من الاتجاهين. مراجعات المنتجات العملاء التي يتم نشرها على الانترنت هي مصدر جيد للمعلومات حول البرنامج. فمن المستحسن للغاية لقراءة هذه قبل الشراء. المنافسة السعرية تفضل حاليا المستهلك، لذلك يتسوق للحصول على أفضل صفقة، ولكن لا التضحية الجودة للسعر. أسعار حزم التداول تدير السلسلة من مئات الدولارات إلى الآلاف. ابحث عن مستوى عال من الدعم الفني والخدمات. هذا أمر ضروري للتجار في أي مستوى من الخبرة، ولكن مهم بشكل خاص للمبتدئين والقادمين الجدد.

حذار من الغش.

في موقع كفتك، انقر على الرابط ضمن حماية المستهلك للحصول على معلومات إضافية. موقع نفا لديه قاعدة بيانات للشركات الأعضاء المسجلة.

البرمجة في اللغة الخوارزمية.

في الوقت الحاضر، أصبح جهاز كمبيوتر شخصي لا غنى عنه للجميع. التطور السريع للإنترنت وأداء أجهزة الكمبيوتر الحديثة فتحت آفاقا جديدة في العديد من مجالات الأنشطة البشرية. وفي وقت مبكر قبل عشر سنوات، كانت التجارة في الأسواق المالية متاحة للبنوك ولمجتمع محدود من المتخصصين. اليوم، يمكن لأي شخص الانضمام إلى عالم التجار المحترفين وبدء التداول المستقل في أي وقت.

مئات الآلاف من التجار في جميع أنحاء العالم قد حكمت بالفعل محطة ميتاترادر ​​4 العميل على مزاياها. استخدام لغة البرمجة المدمجة، MQL4، يرفع التجار إلى مستوى جديد من التداول - إلى التداول الآلي. الآن، يمكن للتاجر تنفيذ أفكاره كبرنامج تطبيق - كتابة مؤشر مخصص، سيناريو لأداء عمليات واحدة، أو إنشاء مستشار خبير - نظام التداول الآلي (الروبوت التداول). مستشار خبير (إي) يمكن أن تعمل على أساس 24/7 دون أي تدخل - تتبع أسعار الأمن، وإرسال الرسائل الإلكترونية، والرسائل القصيرة إلى الهاتف المحمول الخاص بك، وكذلك القيام بالعديد من الأشياء المفيدة الأخرى.

والميزة الرئيسية للتطبيقات هي إمكانية إجراء الصفقات وفقا للخوارزمية التي وضعها التاجر. أي أفكار يمكن وصفها بلغة خوارزمية (تقاطع متوسطين متحركين أو معالجة رقمية للإشارات، ثلاث شاشات من قبل المسنين أو بيترز 'تحليل كسورية، شبكة عصبية أو إنشاءات هندسية) يمكن ترميزها في تطبيق ومن ثم استخدامها في العملية تجارة.

تطوير التطبيقات ل ميتاترادر ​​4 محطة العميل يتطلب معرفة MQL4. هذا الكتاب المدرسي الحالي سوف تساعدك على إنشاء الخاصة المستشارين الخبراء، والبرامج النصية والمؤشرات وتجسد فيها أفكارك - خوارزميات الخاص بك من التداول مربحة. ويهدف الكتاب المدرسي لعدد كبير من القراء دون خبرة في البرمجة التي تريد أن تتعلم كيفية تطوير تطبيقات التداول الآلي لمحطة العميل ميتاترادر ​​4. تم تصميم الكتاب المدرسي في مثل هذه الطريقة التي تجعل التعلم MQL4 مريحة وبالتالي يترتب على ذلك.

كيفية رمز الخاصة بك ألغو التداول روبوت.

تريد من أي وقت مضى لتصبح تاجر خوارزمية مع القدرة على رمز الروبوت التداول الخاص بك؟ ومع ذلك، هل تشعر بالإحباط من كمية المعلومات غير المنظمة والمضللة والوعود الكاذبة من الازدهار بين عشية وضحاها؟ حسنا، لوكاس ليو، الخالق من التداول عبر الإنترنت خوارزمية بالطبع AlgoTrading101، قد يكون الحل بالنسبة لك. بعد استعراض ممتاز وحشد أكثر من 8000 طالب منذ إطلاق أول في أكتوبر 2018، ويهدف بالطبع ليو إلى تقديم أساسيات التداول الخوارزمية بطريقة منظمة - تثبت أن تكون شعبية جدا. وهو يصر على حقيقة أن التداول الخوارزمي هو "ليس مخططا غنيا بسرعة". استنادا إلى رؤى ليو ودوره، المبينة أدناه هي أساسيات ما يلزم لتصميم وبناء والحفاظ على الروبوت الخاص بك التداول حسابي خوارزمية .

ما روبوت التداول الخوارزمية هو ولا.

على المستوى الأساسي، روبوت التداول الحسابي هو رمز الكمبيوتر الذي لديه القدرة على توليد وتنفيذ إشارات البيع والشراء في الأسواق المالية. المكونات الرئيسية لهذا الروبوت تشمل قواعد الدخول التي تشير إلى متى لشراء أو بيع، قواعد الخروج تشير إلى متى لإغلاق الوضع الحالي، وقواعد تحديد الموقف تحديد الكميات لشراء أو بيع. (للمزيد، انظر: أساسيات التداول الحسابي: المفاهيم والأمثلة.)

الأدوات الرئيسية.

من الواضح أنك ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت. بعد ذلك، سوف تكون هناك حاجة لنظام تشغيل ويندوز أو ماك لتشغيل منصة التداول ميتاتريدر 4 (MT4) التي تستخدم لغة ميتاكوتس 4 (MQL4) لاستراتيجيات التداول الترميز. على الرغم من أن MT4 ليس البرنامج الوحيد الذي يمكن أن يستخدم لبناء الروبوت لديه عدد من الفوائد الهامة.

في حين أن فئة الأصول الرئيسية MT4 هي العملات الأجنبية (فكس)، ويمكن استخدام منصة لتجارة الأسهم، مؤشرات الأسهم والسلع و بيتسوانز باستخدام العقود مقابل الفروقات. فوائد أخرى من استخدام MT4 بدلا من منصات أخرى تشمل كونها سهلة التعلم، لديها العديد من مصادر البيانات المتاحة فكس وأنها حرة. لسوء الحظ، MT4 لا يسمح للتداول المباشر في أسواق الأسهم والعقود الآجلة وإجراء التحليل الإحصائي يمكن أن تكون مرهقة. ومع ذلك، يمكن استخدام مس إكسيل كأداة إحصائية تكميلية.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

من المهم أن تبدأ من خلال التفكير في بعض الصفات الأساسية التي ينبغي أن يكون كل استراتيجية التداول خوارزمية. وينبغي أن تكون الاستراتيجية حكيمة في السوق من حيث كونها سليمة أساسا من وجهة نظر السوق والاقتصاد. كما ينبغي أن يستند النموذج الرياضي المستخدم في تطوير الاستراتيجية إلى أساليب إحصائية سليمة.

بعد ذلك، من الضروري تحديد المعلومات التي يهدف الروبوت الخاص بك لالتقاطها. من أجل الحصول على استراتيجية تلقائية، يحتاج الروبوت الخاص بك لتكون قادرة على التقاط أوجه القصور في السوق، يمكن التعرف عليها، الثابتة. استراتيجيات التداول الحسابية تتبع مجموعة صارمة من القواعد التي تستفيد من سلوك السوق وبالتالي، فإن حدوث عدم الكفاءة في السوق لمرة واحدة لا يكفي لبناء استراتيجية حولها. وعالوة على ذلك، إذا كان سبب عدم كفاءة السوق غير قابل للتحديد، فلن تكون هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان نجاح أو فشل االستراتيجية يرجع إلى الصدفة أم ال.

مع ما سبق في الاعتبار هناك عدد من أنواع الاستراتيجية لإبلاغ تصميم الروبوت التداول حسابي. وتشمل هذه الاستراتيجيات الاستراتيجيات التي تستفيد من (1) أخبار الاقتصاد الكلي (على سبيل المثال، الرواتب غير الزراعية أو تغيرات أسعار الفائدة)؛ '2' تحليل أساسي (مثل استخدام بيانات الإيرادات أو مذكرات تحرير الأرباح)؛ '3' التحليل الإحصائي (مثل الترابط أو التكامل المشترك)؛ '4' التحليل التقني (مثل المتوسطات المتحركة)؛ '5' المجهرية السوقية (مثل المراجحة أو الهياكل الأساسية التجارية)؛ أو (6) أي مزيج مما سبق. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: ما هي كفاءة السوق؟)

تصميم واختبار الروبوت الخاص بك.

هناك أساسا أربع خطوات ضرورية لبناء وإدارة الروبوت التجاري:

البحوث الأولية: تركز هذه الخطوة على وضع استراتيجية تناسب خصائصك الشخصية. ومن العوامل الهامة التي يجب التفكير فيها عند وضع إستراتيجية مثل عوامل المخاطر الشخصية والتزام الوقت ورأس المال التجاري. ثم يمكنك البدء في تحديد أوجه القصور في السوق المستمرة المذكورة أعلاه. بعد أن حددت عدم الكفاءة في السوق يمكنك أن تبدأ في رمز الروبوت التداول تناسب الخصائص الشخصية الخاصة بك.

باكتستينغ: تركز هذه الخطوة على التحقق من صحة الروبوت التداول الخاص بك. وهذا يشمل التحقق من التعليمات البرمجية للتأكد من أنها تقوم بما تريد وفهم كيفية تنفيذها على أطر زمنية مختلفة، وفئات الأصول، أو ظروف السوق المختلفة، وخاصة في أحداث نوع البجعة السوداء مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

الأمثل: لذلك، الآن كنت قد تم ترميز الروبوت الذي يعمل، وفي هذه المرحلة كنت ترغب في تحقيق أقصى قدر من أدائها مع التقليل من التحيز الزائد. لتحقيق أقصى قدر من الأداء تحتاج أولا لتحديد قياس الأداء الجيد الذي يلتقط عناصر المخاطر والمكافأة، وكذلك الاتساق (على سبيل المثال نسبة شارب). يحدث التحيز الزائد عندما يستند الروبوت الخاص بك بشكل وثيق جدا على البيانات السابقة. مثل هذا الروبوت سوف تعطي الوهم من الأداء العالي ولكن منذ المستقبل أبدا يشبه تماما الماضي قد تفشل فعلا.

التنفيذ المباشر: أنت الآن على استعداد للبدء في استخدام المال الحقيقي. ومع ذلك، وبصرف النظر عن كونه مستعدا للصعود والهبوط العاطفي الذي قد تواجه، هناك عدد قليل من القضايا التقنية التي تحتاج إلى معالجة. وتشمل هذه القضايا اختيار وسيط مناسب، وتنفيذ آليات لإدارة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية مثل المتسللين المحتملين والتوقف عن التكنولوجيا. ومن المهم أيضا في هذه الخطوة التحقق من أن أداء الروبوت مماثل لتلك التي شهدت في مرحلة الاختبار. وأخيرا، هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة لضمان أن كفاءة السوق التي صممها الروبوت لا تزال موجودة. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيفية إنشاء خوارزميات التداول).

الخط السفلي.

وبالنظر إلى أن ريتشارد دينيس تاجر السلع الأسطوري، قام بتدريس مجموعة من الطلاب استراتيجياته التجارية الشخصية الذين ذهبوا بعد ذلك إلى كسب أكثر من 175 مليون دولار في خمس سنوات فقط، فمن الممكن تماما للتجار عديمي الخبرة لتدرس مجموعة صارمة من المبادئ التوجيهية وتصبح التجار الناجحين. ومع ذلك، هذا هو مثال واحد غير عادي والمبتدئين يجب أن نتذكر بالتأكيد أن يكون التوقعات متواضعة.

من أجل النجاح، من المهم عدم مجرد اتباع مجموعة من المبادئ التوجيهية ولكن لفهم كيفية عمل هذه المبادئ التوجيهية. ويؤكد ليو أن أهم جزء من التداول الخوارزمي هو "فهم أي نوع من ظروف السوق سوف يعمل الروبوت الخاص بك وعندما سوف تنهار"، و "فهم عند التدخل". التداول الخوارزمية يمكن أن يكون مجزيا ولكن مفتاح النجاح هو فهم. يجب أن يكون أي مقرر أو معلم واعد مكافآت عالية مع الحد الأدنى من الفهم علامة تحذير رئيسية.

خبير أدفيسور بروجرامينغ & # 8211؛ الطريق القديم لإنشاء الروبوتات الفوركس.

6 سبتمبر 2017.

برمجة المستشارين الخبراء هي عملية إنشاء أنظمة التداول الآلي لاستخدامها في سوق الفوركس. سوف تحتاج إلى إتقان ميتاكوتس اللغة 4 (MQL4) أو اللغة ميتاكوتس 5 (MQL5) لخلق الروبوتات التداول بشكل فعال. سوف تحتاج إلى مئات الساعات لتعلم كل ذلك وبسبب هذه البرمجة المخصصة تعتبر الطريقة القديمة لإنشاء الروبوتات الفوركس.

التداول في سوق الفوركس هو عمل مربح للغاية ويطمح كل تاجر لإيجاد وسيلة لتحقيق أرباح متسقة. على هذا النحو، اكتشف معظم التجار أن المستشارين الخبراء (الروبوتات الفوركس) هي أفضل وسيلة لتحقيق أرباح متسقة والتغلب على العديد من المخاطر في سوق الفوركس.

مستشار برمجة البرمجة.

لغات البرمجة الروبوت الفوركس تقترض المفاهيم من لغات أخرى، مثل لغة C ++. لذلك، كونها ممتازة في لغات البرمجة الأخرى يمكن أن تجعلك خبير خبير مستشار مبرمج.

الروبوتات التجارية تحتاج إلى برمجتها، والتجار دون مهارات البرمجة الكافية أو المال لتوظيف مبرمج أبدا يدركون فوائد أنظمة التداول الآلي. ولكن إذا كنت في البرمجة ثم يمكنك الاستفادة من التداول الآلي الوقت الكبير.

بعد تحديد استراتيجية مربحة، يمكنك استخدام إما MQL4 أو لغة البرمجة MQL5 لكتابة سطور من التعليمات البرمجية التي تمثل استراتيجيتك.

اللغات هي متعددة جدا، وسوف تسمح لك لخلق مستشارين مدهش الخبراء لإنجاح نجاح التداول الخاص بك.

إذا لم تكن المختصة في الفوركس الروبوت لغات البرمجة، يمكنك استئجار مبرمج لترجمة استراتيجيات التداول الخاصة بك إلى الروبوت.

هناك العديد من المواقع مع المبرمجين يمكنك استئجار لتطوير مستشار الخبراء الذي يناسب متطلبات التداول الخاصة بك.

موقع MQL5 لمبرمجي التوظيف.

يمكنك أيضا إجراء فحص الخلفية على مواقع مثل فوركس بيس أرمي أو فوريكس فيريفيد. وبهذه الطريقة، يمكنك معرفة ما إذا كان مبرمج تريد توظيف أو مستشار خبير كنت ترغب في شراء هو مشروع.

موقع فوركس سلام الجيش.

الفوركس التحقق من الموقع.

من المهم أن نلاحظ أن هذا الأسلوب من خلق مناطق العد التي تتطلب منك إما إتقان لغة البرمجة أو استئجار مبرمج هو الحصول على القديم وعدد قليل من الناس لا تزال متابعة ذلك.

تعلم البرمجة صعب وقليل من الناس على السيطرة على تعقيداتها. وبالمثل، توظيف مبرمج مكلفة وكنت غير متأكد ما إذا كان المبرمج سوف تبقي على التعليمات الخاصة بك.

ونتيجة لذلك، لبرمجة رخيصة ومستشار خبير بسيط ل ميتاتريدر 5 أو 4، وكثير من الناس يلجأون إلى بناة مستشار الخبراء والمولدات مستشار الخبراء. مع هذه الأدوات، يمكنك بناء مستشار خبير دون أي مهارات البرمجة أو المهارات التقنية الأخرى.

وقد أدى ظهور مؤخرا بناة إي ومولدات إي عملية إنشاء الروبوتات الفوركس سريعة وغير معقدة.

بدلا من إتقان لغات البرمجة المعقدة، تحتاج فقط إلى إدخال تفضيلات الاستراتيجية الخاصة بك، والباقي سيتم الانتهاء في غضون دقائق.

أكثر من ذلك، باستخدام مولدات الفوركس إي بسيطة ومناسبة لكل نوع من المتداول بغض النظر عما إذا كنت تاجر على المدى القصير أو تاجر على المدى الطويل.

ما هو مستشار خبير في تجارة الفوركس؟

كما يلمح أعلاه، مستشار خبير في تداول العملات الأجنبية يشير إلى تطبيق يسمح التداول حر اليدين. بدلا من القيام بالعمل الشاق من تحديد الفرص التجارية، ووضع الصفقات، وإدارة الصفقات، والخروج من الصفقات، فإن الروبوت الفوركس يوفر لك من المتاعب مما يسمح لك لقضاء بعض الوقت في القيام بأنشطة هامة أخرى.

سوف المستشارين الخبراء اتخاذ القرارات التجارية على أساس الخوارزمية التي تحدد فيها. إذا كان لديك أي استراتيجية التداول التي يمكن برمجتها، ويمكن أن تكون مكتوبة في تطبيق وتستخدم للتداول الحية.

المستشارين الخبراء في منصة MT4.

على سبيل المثال، إذا كان لديك إستراتيجية تقوم بإنشاء إشارة تجارية كلما عبر متوسطان متحركان بعضهما البعض، فيمكنك ترميزه في روبوت تداول، ونسيان التداول اليدوي.

متوسطان متحركان يعبران بعضهما البعض.

ويعتمد العديد من التجار حول العالم على تجارة الروبوت لتحقيق أرباح ضخمة من سوق الفوركس.

على عكس التداول اليدوي، الذي يجبرك على أن تكون موجودة جسديا وصقها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لا يتطلب التداول المستشار المستشار وجودك المادي، كما أن كل العمل الشاق سيتم تنفيذها لك من قبل الجهاز.

فائدة أخرى من استخدام المستشارين الخبراء في تداول العملات الأجنبية هي أنها ليست عرضة للعواطف.

مثال على الفوركس إي.

وبما أن التجار هم أيضا من البشر، الذين غالبا ما يميلون إلى التمسك بالمشاعر قبل اتخاذ القرارات، فإنهم غالبا ما يجدون أنفسهم يتخذون قرارات تجارية مدفوعة بالجشع أو خوفا من الدفع.

ومع ذلك، الفوركس إي هي الآلات التي ليست عرضة لأي عواطف. الروبوتات هي السلكية التمسك بقواعد محددة، وسوف تولد فقط إشارات التجارة إذا تم الوفاء الشروط المحددة - دون أن تصبح بخيبة أمل من الخسائر أو فرحة مفرطة من انتصارات.

الروبوتات الفوركس هي أيضا قادرة على الاستجابة بسرعة للتغيرات في السوق. في حين أن التجار البشر قد تنفق بضع دقائق أو أكثر في محاولة لفهم ما يجري في السوق، والروبوتات قادرة على تحليل الفور تحركات السوق ووضع النظام دون التخمين الثاني.

وأخيرا، أنظمة التداول الآلي ليست عرضة لخطأ بشري. في بعض الأحيان يكون الإنسان مساويا لكونه عرضة للخطأ، على عكس الآلات.

بعد في بناء استراتيجية في الروبوت، وسوف تتبع الأوامر المقدمة، دون أي أخطاء. عادة ما يميل البشر إلى أن يكونوا عاطفيين عند اتخاذ القرارات، الأمر الذي يؤدي عادة إلى تداول الأخطاء والخسائر.

كيفية كتابة مستشار الخبراء في MT4.

برمجة مستشار خبير في MT4 شاقة وغير متوقعة. لمبرمج مستشار خبير لخلق الروبوت العمل، وسوف يستغرق من يوم واحد لعدة أسابيع.

ومع ذلك، بعد قضاء الكثير من الوقت في كتابة إي، وهذا لا يعني أنه سيعطي نتائج موثوقة عند اختبارها ضد البيانات التاريخية. عادة ما تفشل هذه الروبوتات لأن قواعد الدخول والخروج محددة مسبقا حتى قبل أن تبدأ برمجتها.

على العكس من ذلك، إذا كنت تستخدم مولد الفوركس إي لبرمجة مستشار خبير، فلن تواجه مثل هذه المشاكل.

باستخدام خبير مستشار باني سوف تسمح لك لتطوير الروبوت بسرعة في حين توفر لك نتائج باكتستد موثوق بها. ما هو أكثر من ذلك، يمكنك بسهولة إجراء تحسينات على الروبوت دون الحاجة إلى القلق حول كسر أي سطر من التعليمات البرمجية.

دون مهارات البرمجة الكافية، كتابة مستشار خبير في MT4 من الصعب تحقيقه. البرمجة ليست سهلة وقد لا تكون مناسبة للجميع.

تحتاج إلى قضاء مئات الساعات ممارسة وشراء مجموعة من الموارد المختلفة لتمكين لك لإتقان كيفية رمز.

إذا كنت لا تزال تعتمد على الطريقة القديمة لإنشاء الروبوتات، واعتمادا على وثائق مستشار بدف البرمجة لتطوير مناطق العد، ثم كنت في عداد المفقودين على العديد من الفوائد.

مع تقدم اليوم في التكنولوجيا، وخلق المستشارين الخبراء ليست شاقة. و، لا تحتاج لقضاء الكثير من الوقت والمال في محاولة لمعرفة كيفية برمجة الفوركس الروبوت أو تبحث عن مبرمج.

مستشار خبير بدون مؤشر.

باستخدام البرمجة المخصصة، يمكنك بناء مستشار خبير أن بناة إي والمولدات لا يمكن أن تنتج. بما أنك سوف تكتب خطوط التعليمات البرمجية بنفسك، يمكنك برمجة الروبوت الفوركس مع قدرات غير متوفرة في أي مكان آخر.

على سبيل المثال، يمكنك برمجة الروبوت التداول الخاص بك لتنفيذ أساليب تجارية محددة، مثل التداول الشبكة، التحوط، مارتينغال، أو سلخ فروة الرأس. ومع ذلك، فإن برمجة مثل هذا التقييم يتطلب المزيد من الجهد والمهارات التقنية المتخصصة.

وبصرف النظر عن وجود مهارات برمجة ممتازة، تحتاج أيضا أن تكون ممتازة في أسلوبك المفضل من التداول. إذا كنت المضي قدما وخلق مثل هذا الروبوت المتقدمة دون مهارات التداول على مستوى الخبراء، قد ينتهي بك المطاف خلق إي الأكل المال، والتي يمكن أن تؤدي إلى المزيد من الخسائر. لذلك، اتقان كيفية برمجة الروبوت الفوركس ليست سهلة.

وعلاوة على ذلك، فإن مثل هذه الأنواع من الروبوتات عادة ما تكون معقدة للغاية بالنسبة للمستخدم العادي. لأي شخص لاستخدامها، وقال انه أو انها يجب أولا إتقان استراتيجيات التداول المتقدمة، الأمر الذي يستغرق وقتا وجهدا.

إذا حاولت التداول مع مثل هذه الروبوتات المعقدة دون مهارات تداول كافية، هل يمكن اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر، والتي يمكن أيضا أن تزيد من الخسائر الخاصة بك.

فوركس روبوت سورس كود.

رمز فوركس الروبوت يحتوي على قائمة الأوامر التي إي الخاص بك سوف تستخدم لتنفيذ قرارات التداول. هذا هو العنصر الأساسي من الروبوت التداول الخاص بك.

يمكن أن يكون لدى مستشار خبير واحد أو أكثر من رموز المصدر - اعتمادا على تعقيد التعليمات التي سيتم تنفيذها. يمكن للمبرمجين المستشارين الخبراء تضمين التعليقات في التعليمات البرمجية المصدر للمساعدة في زيادة قراءتها.

في حين أن الروبوتات التجارية المعقدة عادة ما تشير إلى مئات أو آلاف خطوط من التعليمات البرمجية، بل هو أكثر شيوعا للروبوتات بسيطة للإشارة فقط بضعة أسطر من التعليمات البرمجية.

إذا كان إي يحتوي على عدة ملفات المصدر، فإنه يمكن تنظيمها في أقسام مختلفة. إذا كان لديك ملف واحد مع وظائف متعددة والأوامر، قد يكون من الصعب العثور على بعض أقسام التعليمات البرمجية.

من المهم جدا أن يكون مصدر الروبوت، بغض النظر عن نوعه أو تعقيده. ويمكن أن تكون موجودة في مستند خبير البرمجة بدف وثيقة. بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة تغيير التعليمات البرمجية إذا لزم الأمر.

على سبيل المثال، إذا تم تحديث منصة التداول أو حدثت بعض التغييرات الهامة في السوق، يمكنك بسهولة إجراء التحديثات.

إذا حاولت أداء الروبوت الفوركس الخاص بك تحت ظروف التداول الفوركس محاكاة وكنت غير راض عن أدائها، يمكنك بسهولة العودة إلى شفرة المصدر وإجراء التغييرات المناسبة. دون وجود شفرة المصدر، قد يكون من الصعب إجراء مثل هذه التحسينات.

وعلاوة على ذلك، يتيح لك الوصول إلى شفرة المصدر فوركس الروبوت لك أن تقدم مساهمة ذات مغزى للمجتمع. يمكنك مشاركة التعليمات البرمجية لمساعدة المتعلمين الآخرين أو يمكنك إعادة تدوير بعض أجزاء لاستخدامها في تطوير أنظمة التداول الآلي أكثر قوة.

الفوركس إي مولد.

مولد الفوركس إي هو طريقة جديدة لخلق الروبوتات التجارية يمكن الاعتماد عليها دون الحاجة إلى مهارات البرمجة أو المهارات التقنية الأخرى.

الاعتماد على الطريقة القديمة لخلق الروبوتات تستهلك الكثير من الوقت ومكلفة للغاية، وخاصة إذا كنت بدأت برمجة مستشار الخبراء مع ميتاتريدر.

مع بناء إي، يمكنك فقط إدخال تفضيلات استراتيجية التداول المفضلة لديك وبقية العملية يتم تلقائيا لك - دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية أو اتباع تعليمات معقدة في بعض البرمجة مستشار الخبراء للدليل بدف ميتاتريدر 5. إنفاق ساعات لا تعد ولا تحصى تعلم كيفية بناء مستشار خبير ستكون أيضا لا لزوم لها.

الأهم من ذلك، قبل استخدام باني مستشار الخبراء، تحتاج إلى إجراء البحوث الأولية لتحديد استراتيجية التداول الخاصة بك. يجب أن تأتي مع الأسلوب الذي يمثل أفضل الخصائص الشخصية الخاصة بك وأسلوب التداول المفضل.

على سبيل المثال، عوامل مثل الرغبة في المخاطرة، ومقدار رأس المال، والأوقات المفضلة للتداول كلها ضرورية للنظر عند وضع استراتيجية. تحتاج إستراتيجيتك المختارة إلى تسويق حصيفة وقادرة على تحقيق أرباح متسقة في سوق الفوركس.

بعد أن قمت بتطوير فكرة استراتيجية، يمكنك ثم إدخال تفضيلاتها في مولد الروبوت. الأداة القائمة على الانترنت لديها ميزات قوية لمساعدتك على إنشاء مستشارين موثوق بها الخبراء في غضون دقائق.

خبير مستشار البناء من أكاديمية الفوركس روبوت هو وسيلة سهلة لإنشاء الروبوتات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. انها أداة مبتكرة وطريقة تقنية أفضل لخلق الروبوتات الفوركس.

سوف أداة على الانترنت توليد النتائج باكتستد من الروبوت خلق، مما يسمح لك للتأكد من ربحيتها. إذا كانت النتائج غير مرضية، حتى بعد محاولتهم تحت ظروف تداول الفوركس المحاكاة، يمكنك ضبط معايير التداول الخاصة بك حتى تحصل على ما تريد.

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام أداة لإنشاء الروبوتات التداول هو أسرع بكثير من مبرمج. لن تحتاج إلى القلق بشأن فقدان الفواصل المنقوطة أو أخطاء تجميع الرموز الأخرى؛ كل شيء سيتم الانتهاء تلقائيا بالنسبة لك في غضون بضع دقائق.

وفيما يلي المكونات الرئيسية لمولد الفوركس إي.

مولد: بعد إدخال معلمات الإستراتيجية المفضلة لديك، سيعمل هذا المكون على إنشاء إستراتيجية آلية لك. كما سيتم تزويدك بنتائج باكتستد للتحقق من ربحية الروبوت الخاص بك.

مكون مولد في مصنع الفوركس روبوت.

مجموعة: بعد إنشاء استراتيجية، يتم تخزينها في عنصر المجموعة. وبهذه الطريقة، يمكنك فرزها بسهولة وفقا لمتطلباتك المفضلة. المحرر: قبل تصدير استراتيجياتك المبرمجة إلى منصة التداول، يمكنك استخدام المحرر لتحريرها والتأكد من أنها سوف تقدم النتائج المتوقعة في ظل ظروف التداول الحية.

محرر مكون في مصنع الفوركس روبوت.

التحسين: مولد الفوركس إي لديها أدوات مختلفة لمساعدتك على تحقيق أقصى قدر من الأداء الخاص بك الروبوت خلق. ومن الأمثلة على ذلك اختبار خبير استشاري واختبار متعدد الأسواق. تقرير: إذا كنت بحاجة إلى تقرير شامل عن أداء مستشار الخبراء الخاص بك، يمكنك الحصول عليه في هذا القسم.

تقرير مكون في مصنع الفوركس روبوت.

المصدر: مع هذا المكون، يمكنك بأمان وبشكل آمن نشر الروبوت التداول الخاص بك إلى منصة.

استنتاج.

برمجة المستشارين الخبراء هي الطريقة القديمة لخلق الروبوتات الفوركس. استخدام مثل هذه الطريقة لبرنامج مناطق العد يتطلب منك إتقان البرمجة المتقدمة وقضاء عدة ساعات كتابة خطوط معقدة من التعليمات البرمجية، وهو أمر شاق وصعب تحقيقه.

باستخدام مولد إي الفوركس هو الطريقة الحديثة لإنشاء أنظمة التداول الآلي يمكن الاعتماد عليها دون الحاجة إلى مهارات البرمجة المتقدمة.

تحتاج فقط لتحديد فكرة استراتيجية التداول وإدخالها في أداة الخالق الروبوت، والباقي سيتم الانتهاء تلقائيا في غضون بضع دقائق.

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

من قبل مايكل هالز مور في 26 يوليو، 2018.

واحدة من الأسئلة الأكثر تواترا التي تلقيتها في كيس البريد قس هو "ما هي أفضل لغة البرمجة للتجارة الخوارزمية؟". الجواب القصير هو أنه لا توجد لغة "أفضل". يجب النظر في معايير الاستراتيجية، والأداء، نمطية، والتنمية، والمرونة والتكلفة. سوف توضح هذه المقالة المكونات الضرورية لهيكل نظام التداول الخوارزمي وكيف تؤثر القرارات المتعلقة بالتنفيذ على اختيار اللغة.

أولا، سيتم النظر في المكونات الرئيسية لنظام التداول الخوارزمي، مثل أدوات البحث، ومحفظة المحفظة، ومدير المخاطر ومحرك التنفيذ. وفي وقت لاحق، سيتم دراسة استراتيجيات التداول المختلفة وكيفية تأثيرها على تصميم النظام. على وجه الخصوص وتيرة التداول وحجم التداول المحتمل على حد سواء سيتم مناقشتها.

مرة واحدة وقد تم اختيار استراتيجية التداول، فمن الضروري لمهندس النظام بأكمله. وهذا يشمل اختيار الأجهزة، ونظام التشغيل (ق) ومرونة النظام ضد الأحداث النادرة، التي يحتمل أن تكون كارثية. وبينما يجري النظر في العمارة، يجب إيلاء الاعتبار الواجب للأداء - سواء لأدوات البحث أو لبيئة التنفيذ المباشر.

ما هو نظام التداول في محاولة القيام به؟

قبل اتخاذ قرار بشأن "أفضل" اللغة التي لكتابة نظام التداول الآلي من الضروري تحديد المتطلبات. هل سيكون النظام قائما على التنفيذ فقط؟ هل يتطلب النظام إدارة مخاطر أو وحدة بناء محفظة؟ سوف يتطلب النظام باكتستر عالية الأداء؟ بالنسبة لمعظم الاستراتيجيات نظام التداول يمكن تقسيمها إلى فئتين: البحوث وتوليد إشارة.

وتتعلق البحوث بتقييم أداء الاستراتيجية على البيانات التاريخية. إن عملية تقييم إستراتيجية التداول على بيانات السوق السابقة تعرف باختصار. وسيكون حجم البيانات والتعقيد الخوارزمي لها تأثير كبير على كثافة الحسابية من باكتستر. سرعة وحدة المعالجة المركزية والتزامن غالبا ما تكون العوامل المحددة في تحسين سرعة تنفيذ البحث.

ويتعلق توليد الإشارة بتوليد مجموعة من إشارات التداول من خوارزمية وإرسال هذه الأوامر إلى السوق، وعادة عن طريق الوساطة. بالنسبة لبعض الإستراتیجیات، یلزم وجود مستوى عال من الأداء. قضايا الإدخال / الإخراج مثل عرض النطاق الترددي للشبكة والكمون غالبا ما تكون العامل المحدد في تحسين أنظمة التنفيذ. وبالتالي فإن اختيار اللغات لكل مكون من مكونات النظام بأكمله قد يكون مختلفا تماما.

نوع، وتيرة وحجم الاستراتيجية.

وسيكون لنوع الاستراتيجية الخوارزمية المستخدمة أثر كبير على تصميم النظام. وسوف يكون من الضروري النظر في الأسواق التي يجري تداولها، والاتصال ببائعي البيانات الخارجية، وتواتر وحجم الاستراتيجية، والمفاضلة بين سهولة التنمية وتحسين الأداء، فضلا عن أي أجهزة مخصصة، بما في ذلك العرف المشترك والخوادم، وحدات معالجة الرسومات أو فبغا التي قد تكون ضرورية.

خيارات التكنولوجيا لاستراتيجية منخفضة الأسهم الأسهم الولايات المتحدة سوف تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي من استراتيجية عالية التردد التحكيم الإحصائية التداول في سوق العقود الآجلة. قبل اختيار اللغة يجب تقييم العديد من بائعي البيانات التي تتعلق باستراتيجية في متناول اليد.

سيكون من الضروري النظر في الاتصال بالمورد، وهيكل أي واجهات برمجة تطبيقات، وتوقيت البيانات، ومتطلبات التخزين والمرونة في مواجهة البائع الذي يعمل دون اتصال. ومن الحكمة أيضا أن تمتلك إمكانية الوصول السريع إلى العديد من البائعين! ولجميع الأدوات المختلفة مخزونات تخزين خاصة بها، ومن الأمثلة على ذلك رموز شريط متعددة للأسهم وتاريخ انتهاء الصلاحية للعقود الآجلة (ناهيك عن أي بيانات أوتك محددة). ويتعين مراعاة ذلك في تصميم المنصة.

ومن المرجح أن يكون تكرار الاستراتيجية واحدا من أكبر العوامل الدافعة لكيفية تحديد كومة التكنولوجيا. الاستراتيجيات التي تستخدم بيانات أكثر تواترا من الحانات بدقة أو الثانية تتطلب اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالأداء.

وتؤدي الاستراتيجية التي تتجاوز الحدود الثانية (أي بيانات القراد) إلى تصميم مدعوم بالأداء باعتباره الشرط الأساسي. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات التردد العالي، سيلزم تخزين كمية كبيرة من بيانات السوق وتقييمها. برامج مثل HDF5 أو كدب + تستخدم عادة لهذه الأدوار.

من أجل معالجة كميات واسعة من البيانات اللازمة لتطبيقات هفت، يجب أن تستخدم على نطاق واسع باكتستر ونظام التنفيذ. C / C ++ (ربما مع بعض المجمع) من المرجح أن أقوى مرشح اللغة. وسوف تتطلب استراتيجيات فائقة التردد تقريبا تقريبا الأجهزة المخصصة مثل فبغاس، وتبادل المشاركة في الموقع وضبط شبكة النواة / شبكة.

نظم البحوث.

نظم البحوث عادة ما تنطوي على مزيج من التنمية التفاعلية والنصوص الآلي. وغالبا ما يحدث الأول داخل إيد مثل فيسوال ستوديو، ماتلاب أو R ستوديو. ويشمل هذا الأخير حسابات عددية واسعة النطاق على العديد من المعلمات ونقاط البيانات. وهذا يؤدي إلى اختيار اللغة توفير بيئة مباشرة لاختبار التعليمات البرمجية، ولكن أيضا يوفر أداء كافيا لتقييم الاستراتيجيات على أبعاد متعددة المعلمة.

تتضمن إيد النموذجية في هذه المساحة ميكروسوفت فيسوال C ++ / C #، الذي يحتوي على أدوات مساعدة التصحيح واسعة، قدرات اكتمال التعليمات البرمجية (عبر "إنتليسنز") ومحات عامة مباشرة من كومة المشروع بأكمله (عبر قاعدة البيانات أورم، لينق)؛ ماتلاب، الذي صمم لالجبر العددي واسعة النطاق وعمليات فيكتوريسد، ولكن بطريقة وحدة التحكم التفاعلية؛ R ستوديو، الذي يلتف وحدة تحكم اللغة الإحصائية R في إيد كاملة؛ إكليبس إيد لينوكس جافا و C ++؛ و إيدس شبه الملكية مثل إينوهت الستارة لبيثون، والتي تشمل مكتبات تحليل البيانات مثل نومبي، سسيبي، سكيت-تعلم والباندا في بيئة تفاعلية واحدة (وحدة التحكم).

ل باكتستينغ العددية، جميع اللغات المذكورة أعلاه هي مناسبة، على الرغم من أنه ليس من الضروري استخدام واجهة المستخدم الرسومية / إيد كما سيتم تنفيذ التعليمات البرمجية "في الخلفية". الاعتبار الرئيسي في هذه المرحلة هو سرعة التنفيذ. غالبا ما تكون اللغة المترجمة (مثل C ++) مفيدة إذا كانت أبعاد معلمة باكتستينغ كبيرة. تذكر أنه من الضروري أن نكون حذرين من هذه الأنظمة إذا كان هذا هو الحال!

وغالبا ما تستفيد اللغات المفترضة مثل بيثون من المكتبات عالية الأداء مثل نومبي / بانداس لخطوة الاختبار المسبق، من أجل الحفاظ على درجة معقولة من القدرة التنافسية مع معادلات مجمعة. في نهاية المطاف سيتم تحديد اللغة المختارة لل باكتستينغ من قبل الاحتياجات الخوارزمية محددة وكذلك مجموعة من المكتبات المتاحة في اللغة (أكثر على ذلك أدناه). ومع ذلك، فإن اللغة المستخدمة لباكتستر والبيئات البحثية يمكن أن تكون مستقلة تماما عن تلك المستخدمة في بناء محفظة، وإدارة المخاطر ومكونات التنفيذ، كما سيتبين.

إدارة المحفظة وإدارة المخاطر.

وغالبا ما يتم تجاهل مكونات بناء المحفظة وإدارة المخاطر من قبل تجار التجزئة الخوارزمية. هذا هو دائما تقريبا خطأ. وتوفر هذه الأدوات الآلية التي سيتم من خلالها الحفاظ على رأس المال. فهي لا تحاول فقط التخفيف من عدد الرهانات "المحفوفة بالمخاطر"، بل إنها تقلل أيضا من تقلبات الصفقات نفسها، مما يقلل من تكاليف المعاملات.

يمكن أن يكون للإصدارات المتطورة من هذه المكونات تأثير كبير على جودة وانسجام الربحية. فمن السهل إنشاء استراتيجيات مستقرة حيث يمكن بسهولة تعديل آلية بناء المحفظة ومدير المخاطر للتعامل مع أنظمة متعددة. ومن ثم ينبغي اعتبارها عناصر أساسية في بداية تصميم نظام تجاري حسابي.

وظيفة نظام بناء محفظة هو اتخاذ مجموعة من الصفقات المطلوبة وإنتاج مجموعة من الصفقات الفعلية التي تقلل من زبد، والحفاظ على التعرض لعوامل مختلفة (مثل القطاعات وفئات الأصول والتقلب وغيرها) وتحسين تخصيص رأس المال لمختلف استراتيجيات في محفظة.

غالبا ما يقلل بناء الحافظة من مشكلة الجبر الخطي (مثل معامل المصفوفة)، وبالتالي يعتمد الأداء بشكل كبير على فعالية تنفيذ الجبر الخطي العددي المتوفر. وتشمل المكتبات الشائعة أوبلاس، لاباك و ناغ ل C ++. ماتلاب تمتلك أيضا عمليات مصفوفة الأمثل على نطاق واسع. يستخدم بيثون نومبي / سسيبي لمثل هذه الحسابات. وستتطلب المحفظة التي تمت إعادة توازنها بشكل متكرر مكتبة مصفوفة مجمعة (ومثبتة بشكل جيد!) لتنفيذ هذه الخطوة، حتى لا تعيق نظام التداول.

إدارة المخاطر جزء آخر مهم للغاية من نظام التداول الخوارزمي. يمكن أن تأتي المخاطر بأشكال عديدة: زيادة التقلب (على الرغم من أن هذا قد يكون مرغوبا فيه لاستراتيجيات معينة!)، وزيادة الارتباطات بين فئات الأصول، والتخلف عن الطرف المقابل، وانقطاعات الخادم، وأحداث "البجعة السوداء" والأخطاء غير المكتشفة في رمز التداول، على سبيل المثال لا الحصر.

وتسعى مكونات إدارة المخاطر إلى التنبؤ بآثار التقلبات المفرطة والروابط بين فئات األصول وتأثيرها الالحق على رأس المال المتداول. في كثير من الأحيان هذا يقلل إلى مجموعة من الحسابات الإحصائية مثل مونت كارلو "اختبارات الإجهاد". وهذا يشبه إلى حد كبير الاحتياجات الحسابية لمحرك تسعير المشتقات وعلى هذا النحو سوف تكون مرتبطة بو. هذه المحاكاة هي موازية للغاية (انظر أدناه)، وإلى حد ما، فمن الممكن "رمي الأجهزة في المشكلة".

أنظمة التنفيذ.

وتتمثل مهمة نظام التنفيذ في تلقي إشارات تجارية مصفاة من مكونات بناء المحفظة وإدارة المخاطر وإرسالها إلى وساطة أو أي وسيلة أخرى للوصول إلى الأسواق. بالنسبة لمعظم استراتيجيات التداول خوارزمية التجزئة وهذا ينطوي على اتصال أبي أو فيكس إلى الوساطة مثل وسطاء التفاعلية. الاعتبارات الأساسية عند اتخاذ قرار بشأن لغة تشمل جودة أبي، توفر اللغة المجمع ل أبي، وتيرة التنفيذ والانزلاق المتوقع.

تشير "جودة" واجهة برمجة التطبيقات إلى مدى توثيقها بشكل جيد، ونوع الأداء الذي توفره، وما إذا كانت تحتاج إلى برنامج مستقل يمكن الوصول إليه أو ما إذا كان يمكن إنشاء بوابة بطريقة بدون رأس (أي واجهة المستخدم الرسومية). في حالة الوسطاء التفاعليين، يجب أن تعمل أداة ترادر ​​وركستاتيون في بيئة واجهة المستخدم الرسومية من أجل الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم. كان لي مرة واحدة لتثبيت طبعة سطح المكتب أوبونتو على خادم سحابة الأمازون للوصول إلى وسطاء التفاعلية عن بعد، بحتة لهذا السبب!

توفر معظم واجهات برمجة التطبيقات واجهة C ++ و / أو جافا. وعادة ما يصل إلى المجتمع لتطوير مغلفات لغة محددة ل C #، بايثون، R، إكسل وماتلاب. لاحظ أنه مع كل الإضافات الإضافية المستخدمة (وخاصة أبي مغلفات) هناك مجال للخلل لزحف إلى النظام. دائما اختبار الإضافات من هذا النوع وضمان الحفاظ عليها بنشاط. مقياس جدير بالاهتمام هو معرفة عدد التحديثات الجديدة التي تم إجراؤها على كودباس في الأشهر الأخيرة.

تردد التنفيذ هو في غاية الأهمية في خوارزمية التنفيذ. لاحظ أن المئات من الطلبات قد يتم إرسالها كل دقيقة، وعلى هذا النحو أمر بالغ الأهمية. سوف يتم تكبد الانزلاق من خلال نظام التنفيذ سيئة الأداء وهذا سيكون له تأثير كبير على الربحية.

تعتبر اللغات التي تمت كتابتها إحصائيا (انظر أدناه) مثل C ++ / جافا بشكل عام مثالية للتنفيذ ولكن هناك مفاضلة في وقت التطوير والاختبار وسهولة الصيانة. اللغات التي يتم كتابتها ديناميكيا، مثل بيثون و بيرل هي الآن بشكل عام "سريع بما فيه الكفاية". تأكد دائما من تصميم المكونات بطريقة نمطية (انظر أدناه) بحيث يمكن "تبديلها" خارجا كما موازين النظام.

التخطيط المعماري وعملية التنمية.

وقد نوقشت أعلاه مكونات نظام تجاري، ومتطلباته من حيث التردد والحجم، غير أنه لم يتم بعد تغطية الهياكل الأساسية للنظام. أولئك الذين يعملون كمتاجر التجزئة أو يعملون في صندوق صغير من المرجح أن "يرتدي قبعات كثيرة". وسوف يكون من الضروري أن تغطي نموذج ألفا، وإدارة المخاطر والتنفيذ المعلمات، وأيضا التنفيذ النهائي للنظام. قبل مناقشة لغات محددة، سيتم مناقشة تصميم بنية النظام الأمثل.

فصل الشواغل.

ومن أهم القرارات التي يجب اتخاذها في البداية كيفية "فصل الشواغل" عن نظام تجاري. في تطوير البرمجيات، وهذا يعني أساسا كيفية تفريق مختلف جوانب النظام التجاري إلى مكونات وحدات منفصلة.

من خلال تعريض الواجهات في كل من المكونات من السهل مبادلة أجزاء من النظام للنسخ الأخرى التي تساعد على الأداء، والموثوقية أو الصيانة، دون تعديل أي رمز التبعية الخارجية. وهذه هي "أفضل الممارسات" لهذه النظم. وبالنسبة للاستراتيجيات في الترددات المنخفضة، ينصح بهذه الممارسات. فبالنسبة لتداول الترددات العالية جدا، قد يكون من الضروري تجاهل قاعدة البيانات على حساب التغيير والتبديل في النظام للحصول على المزيد من الأداء. قد يكون من المرغوب فيه نظام أكثر إحكاما.

إن إنشاء خريطة مكونة لنظام التداول الخوارزمي يستحق مقالا في حد ذاته. ومع ذلك، فإن النهج الأمثل هو التأكد من وجود مكونات منفصلة للمدخلات بيانات السوق التاريخية والحقيقية، وتخزين البيانات، أبي الوصول إلى البيانات، باكتستر، معايير الاستراتيجية، بناء محفظة وإدارة المخاطر وأنظمة التنفيذ الآلي.

على سبيل المثال، إذا كان مخزن البيانات قيد الاستخدام حاليا ضعيفا، حتى عند مستويات كبيرة من التحسين، يمكن تبديله مع الحد الأدنى من إعادة الكتابة إلى ابتلاع البيانات أو أبي الوصول إلى البيانات. بقدر ما باكتستر والمكونات اللاحقة المعنية، ليس هناك فرق.

فائدة أخرى من المكونات فصل هو أنه يسمح لمجموعة متنوعة من لغات البرمجة لاستخدامها في النظام العام. ليست هناك حاجة إلى أن تقتصر على لغة واحدة إذا كانت طريقة الاتصال من مكونات اللغة مستقلة. وسوف يكون هذا هو الحال إذا كانوا التواصل عبر تكب / إب، زيرومق أو بعض بروتوكول آخر اللغة مستقلة.

وكمثال ملموس، يجب النظر في حالة نظام باكتستينغ الذي كتب في C ++ لأداء "طحن عدد"، في حين تتم كتابة مدير محفظة ونظم التنفيذ في بيثون باستخدام سسيبي و إبي.

اعتبارات الأداء.

الأداء هو اعتبار كبير لمعظم استراتيجيات التداول. لاستراتيجيات تردد أعلى هو العامل الأكثر أهمية. "الأداء" يغطي مجموعة واسعة من القضايا، مثل سرعة التنفيذ الخوارزمية، الكمون الشبكة، عرض النطاق الترددي، I / O البيانات، التزامن / التوازي والتحجيم. كل من هذه المجالات هي التي تغطيها بشكل فردي الكتب المدرسية الكبيرة، لذلك هذه المادة سوف تخدش فقط سطح كل موضوع. سيتم الآن مناقشة الهندسة المعمارية واختيار اللغة من حيث آثارها على الأداء.

الحكمة السائدة كما ذكر دونالد نوث، أحد آباء علوم الحاسوب، هو أن "التحسين المبكر هو جذر كل الشر". هذا هو الحال دائما تقريبا - إلا عند بناء خوارزمية التداول عالية التردد! بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في استراتيجيات التردد المنخفض، نهج مشترك هو بناء نظام في أبسط طريقة ممكنة وتحسين فقط كما تبدأ الاختناقات في الظهور.

وتستخدم أدوات التنميط لتحديد أين تنشأ الاختناقات. يمكن أن تكون ملامح لجميع العوامل المذكورة أعلاه، إما في بيئة ويندوز أو لينوكس. هناك العديد من أنظمة التشغيل وأدوات اللغة المتاحة للقيام بذلك، فضلا عن المرافق طرف ثالث. وسيتم الآن مناقشة اختيار اللغة في سياق الأداء.

C ++ و جافا و بيثون و R و ماتلاب كلها تحتوي على مكتبات عالية الأداء (إما كجزء من معيارها أو خارجيا) لبنية البيانات الأساسية والعمل الخوارزمي. C ++ السفن مع مكتبة قالب قياسي، في حين يحتوي بيثون نومبي / سسيبي. المهام الرياضية المشتركة هي التي يمكن العثور عليها في هذه المكتبات ونادرا ما تكون مفيدة لكتابة تنفيذ جديد.

ويتمثل أحد الاستثناءات في ما إذا كانت معمارية الأجهزة عالية التخصيص مطلوبة، وأن الخوارزمية تستخدم استخداما موسعا للملحقات الخاصة (مثل مخابئ مخصصة). ومع ذلك، في كثير من الأحيان "إعادة اختراع العجلة" الوقت النفايات التي يمكن أن تنفق بشكل أفضل تطوير وتحسين أجزاء أخرى من البنية التحتية التجارية. وقت التطوير ثمين للغاية وخاصة في سياق المطورين الوحيد.

وكثيرا ما يكون الكمون مشكلة في نظام التنفيذ حيث أن أدوات البحث عادة ما تكون موجودة على نفس الجهاز. بالنسبة إلى السابق، يمكن أن يحدث الكمون عند نقاط متعددة على طول مسار التنفيذ. يجب استشارة قواعد البيانات (زمن الاستجابة للقرص / الشبكة)، يجب إنشاء إشارات (التشغيل المؤقت، زمن استجابة الرسائل)، وإشارات التجارة المرسلة (زمن استجابة نيك) والأوامر المعالجة (زمن الاستجابة الداخلي لنظام التبادل).

لعمليات تردد أعلى من الضروري أن تصبح مألوفة على نحو وثيق مع التحسين الأمثل، فضلا عن الأمثل لنقل الشبكة. هذا هو منطقة عميقة و هو إلى حد كبير خارج نطاق هذه المادة ولكن إذا كان المطلوب خوارزمية أوفت ثم يكون على بينة من عمق المعرفة المطلوبة!

التخزين المؤقت مفيد جدا في مجموعة أدوات مطور التداول الكمي. التخزين المؤقت يشير إلى مفهوم تخزين البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر بطريقة تسمح بالوصول إلى الأداء العالي، على حساب احتمال عدم دقة البيانات. تحدث حالة الاستخدام الشائعة في تطوير الويب عند أخذ البيانات من قاعدة بيانات علائقية تدعمها الأقراص ووضعها في الذاكرة. أي طلبات لاحقة للبيانات لا تضطر إلى "ضرب قاعدة البيانات" وبالتالي مكاسب الأداء يمكن أن تكون كبيرة.

للتداول حالات التخزين المؤقت يمكن أن تكون مفيدة للغاية. على سبيل المثال، يمكن تخزين الحالة الحالية لمحفظة إستراتيجية في ذاكرة التخزين المؤقت حتى يتم إعادة توازنها، بحيث لا تحتاج القائمة إلى إعادة توليدها عند كل حلقة من خوارزمية التداول. من المرجح أن يكون هذا التجميع وحدة المعالجة المركزية عالية أو القرص I / O العملية.

ومع ذلك، التخزين المؤقت لا يخلو من القضايا الخاصة بها. تجديد بيانات ذاكرة التخزين المؤقت في كل مرة، ويرجع ذلك إلى طبيعة فوليلي تخزين ذاكرة التخزين المؤقت، يمكن أن تضع طلبا كبيرا على البنية التحتية. وثمة مسألة أخرى هي تكديس الكلاب، حيث يتم تنفيذ أجيال متعددة من نسخة مخبأ جديدة تحت حمولة عالية للغاية، الأمر الذي يؤدي إلى فشل سلسلة.

تخصيص الذاكرة الديناميكية عملية مكلفة في تنفيذ البرامج. وبالتالي فإنه من الضروري لتطبيقات التداول أداء أعلى أن تكون على بينة جيدا كيف يتم تخصيص الذاكرة وإزالة ديالوكاتد خلال تدفق البرنامج. معايير اللغة الأحدث مثل جافا و C # و بيثون جميعها تؤدي إلى جمع القمامة التلقائي، الذي يشير إلى إلغاء تخصيص الذاكرة التي يتم تخصيصها ديناميكيا عندما تخرج الكائنات من النطاق.

جمع القمامة مفيد للغاية أثناء التطوير لأنه يقلل من الأخطاء ويساعد القراءة. ومع ذلك، فإنه غالبا ما يكون دون المستوى الأمثل لبعض استراتيجيات التداول عالية التردد. عادة ما تكون مجموعة المهملات المخصصة مطلوبة لهذه الحالات. في جافا، على سبيل المثال، من خلال ضبط جامع القمامة وتكوين كومة الذاكرة المؤقتة، فمن الممكن الحصول على أداء عال لاستراتيجيات هفت.

C ++ لا توفر جامع القمامة الأصلي ولذلك فمن الضروري التعامل مع جميع تخصيص الذاكرة / ديالوكاتيون كجزء من تنفيذ كائن. في حين يحتمل أن يكون عرضة للخطأ (يحتمل أن يؤدي إلى مؤشرات التعلق) من المفيد للغاية أن يكون التحكم الدقيق الحبيبات لكيفية ظهور الكائنات على كومة لتطبيقات معينة. عند اختيار لغة تأكد من دراسة كيفية عمل جامع القمامة وما إذا كان يمكن تعديلها لتحسين حالة استخدام معينة.

العديد من العمليات في أنظمة التداول الخوارزمية هي قابلة للتوازي. وهذا يشير إلى مفهوم تنفيذ عمليات برمجية متعددة في نفس الوقت، أي في "موازية". وتشمل ما يسمى بالخوارزميات "الموازية بشكل محرج" خطوات يمكن حسابها بشكل مستقل تماما عن الخطوات الأخرى. بعض العمليات الإحصائية، مثل محاكاة مونتي كارلو، هي مثال جيد للخوارزميات المتوازية بشكل محرج حيث يمكن حساب كل سحب عشوائي وعملية المسار اللاحقة دون معرفة مسارات أخرى.

الخوارزميات الأخرى هي موازية جزئيا فقط. ديناميات السوائل المحاكاة هي مثل هذا المثال، حيث مجال الحساب يمكن تقسيمها، ولكن في نهاية المطاف يجب أن هذه المجالات التواصل مع بعضها البعض، وبالتالي فإن العمليات هي متتابعة جزئية. تخضع الخوارزميات المتوازية لقانون أمدال، الذي يوفر الحد الأعلى النظري لزيادة أداء خوارزمية متوازية عندما يخضع لعمليات $ N $ منفصلة (على سبيل المثال، على وحدة المعالجة المركزية الأساسية أو مؤشر الترابط).

أصبح باراليليساتيون أهمية متزايدة كوسيلة للتحسين منذ ركض سرعة المعالج على مدار الساعة، كما تحتوي على أحدث المعالجات العديد من النوى التي لإجراء حسابات موازية. وقد أدى ارتفاع أجهزة الرسومات الاستهلاكية (في الغالب لألعاب الفيديو) إلى تطوير وحدات المعالجة الرسومية (غبوس)، التي تحتوي على مئات من "النوى" لعمليات متزامنة للغاية. وأصبحت وحدات معالجة الجرافيك هذه بأسعار معقولة جدا. وقد أدت الأطر الرفيعة المستوى، مثل أطر نفيديا، إلى اعتماد واسع النطاق في الأوساط الأكاديمية والمالية.

هذه الأجهزة غبو عادة ما تكون مناسبة فقط للجانب البحثي من التمويل الكمي، في حين يتم استخدام الأجهزة الأخرى أكثر تخصصا (بما في ذلك الميدان بوابة برمجة صفائف - فبغاس) ل (U) هفت. في الوقت الحاضر، معظم اللغات الحديثة تدعم درجة من التزامن / تعدد المواضيع. وبالتالي فمن مباشرة لتحسين باكتستر، لأن جميع الحسابات مستقلة بشكل عام عن الآخرين.

يشير التحجيم في هندسة البرمجيات والعمليات إلى قدرة النظام على التعامل مع الأحمال المتزايدة باستمرار في شكل طلبات أكبر، واستخدام المعالج العالي والمزيد من تخصيص الذاكرة. في التداول الخوارزمي استراتيجية قادرة على نطاق إذا كان يمكن قبول كميات أكبر من رأس المال، ولا تزال تنتج عائدات متسقة. جداول تكديس تكنولوجيا التداول إذا كان يمكن أن تحمل حجم التجارة أكبر وزيادة الكمون، دون الاختناقات.

في حين يجب أن تصمم النظم على نطاق واسع، فإنه غالبا ما يكون من الصعب التنبؤ مسبقا حيث سيحدث عنق الزجاجة. وسيساعد قطع الأشجار، والاختبار، والتنميط، والرصد على نحو كبير في السماح للنظام بتوسيع نطاقه. وغالبا ما توصف اللغات نفسها بأنها "غير قابلة للتغيير". وهذا عادة ما يكون نتيجة للتضليل، وليس الحقيقة الصعبة. هذا هو إجمالي كومة التكنولوجيا التي ينبغي التأكد من قابلية، وليس اللغة. ومن الواضح أن لغات معينة لها أداء أكبر من غيرها في حالات الاستخدام على وجه الخصوص، ولكن لغة واحدة هي "أفضل" أبدا من أي معنى آخر.

إحدى وسائل إدارة المقياس هي فصل المخاوف، كما ذكرنا سابقا. من أجل زيادة القدرة على التعامل مع "المسامير" في النظام (أي التقلبات المفاجئة التي تؤدي إلى مجموعة كبيرة من الصفقات)، فمن المفيد إنشاء "بنية الطابور رسالة". هذا يعني ببساطة وضع نظام طابور الرسائل بين المكونات بحيث تكون الأوامر "مكدسة" إذا كان مكون معين غير قادر على معالجة العديد من الطلبات.

بدلا من أن يتم فقدان الطلبات يتم الاحتفاظ بها ببساطة في كومة حتى يتم التعامل مع الرسالة. هذا مفيد بشكل خاص لإرسال الصفقات إلى محرك التنفيذ. إذا كان المحرك يعاني تحت الكمون الثقيل ثم فإنه سيتم النسخ الاحتياطي الصفقات. وهناك طابور بين مولد إشارة التجارة و أبي التنفيذ تخفيف هذه المسألة على حساب احتمال انزلاق التجارة. A وسيط قائمة انتظار رسالة مفتوحة المصدر يحظى باحترام كبير هو رابيتمق.

الأجهزة وأنظمة التشغيل.

الأجهزة التي تعمل الاستراتيجية الخاصة بك يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ربحية خوارزمية الخاص بك. هذه ليست قضية تقتصر على التجار عالية التردد إما. يمكن أن يؤدي اختيار ضعيف في الأجهزة ونظام التشغيل إلى تعطل الجهاز أو إعادة التشغيل في اللحظة الأكثر من غير المناسب. وبالتالي فمن الضروري النظر في المكان الذي سيقام فيه طلبك. الاختيار هو عادة بين جهاز سطح المكتب الشخصي، خادم بعيد، مزود "سحابة" أو خادم تبادل مشترك.

أجهزة سطح المكتب هي بسيطة لتثبيت وإدارة، وخاصة مع أحدث أنظمة التشغيل ودية المستخدم مثل ويندوز 7/8، ماك أوسك وأوبونتو. ولكن أنظمة سطح المكتب تمتلك بعض العيوب الهامة. في المقام الأول هو أن إصدارات أنظمة التشغيل المصممة لآلات سطح المكتب من المرجح أن تتطلب إعادة تمهيد / الترقيع (وغالبا في أسوأ الأوقات!). كما أنها تستخدم المزيد من الموارد الحسابية بحكم الحاجة إلى واجهة المستخدم الرسومية (غوي).

استخدام الأجهزة في المنزل (أو المكتب المحلي) البيئة يمكن أن يؤدي إلى الاتصال بالإنترنت ومشاكل الطاقة الجهوزية. الفائدة الرئيسية لنظام سطح المكتب هو أن القدرة الحصانية الحاسوبية كبيرة يمكن شراؤها لجزء من تكلفة خادم مخصص عن بعد (أو نظام سحابة القائمة) من سرعة مماثلة.

إن الخادم المخصص أو الجهاز القائم على السحابة، في حين غالبا ما يكون أكثر تكلفة من خيار سطح المكتب، يسمح للبنية التحتية أكثر أهمية التكرار، مثل النسخ الاحتياطي للبيانات الآلية، والقدرة على أكثر وضوحا ضمان الجهوزية والرصد عن بعد. فهي أصعب لإدارة لأنها تتطلب القدرة على استخدام قدرات تسجيل الدخول عن بعد من نظام التشغيل.

في ويندوز هذا عموما عن طريق بروتوكول سطح المكتب البعيد واجهة المستخدم الرسومية (رديب). في الأنظمة المستندة إلى أونيكس يتم استخدام سطر الأوامر الآمنة شل (سش). البنية التحتية للخادم المستندة إلى يونيكس هي دائما تقريبا سطر الأوامر على أساس الذي يجعل على الفور أدوات البرمجة القائمة على واجهة المستخدم الرسومية (مثل ماتلاب أو إكسيل) لتكون غير صالحة للاستعمال.

والخادم المتواجد في الموقع، حيث تستخدم العبارة في أسواق رأس المال، هو ببساطة خادم مخصص يتواجد داخل تبادل من أجل تقليل زمن الاستجابة لخوارزمية التداول. وهذا ضروري للغاية لبعض استراتيجيات التداول عالية التردد، والتي تعتمد على الكمون المنخفض من أجل توليد ألفا.

الجانب الأخير لاختيار الأجهزة واختيار لغة البرمجة هو منصة الاستقلال. هل هناك حاجة لتشغيل الشفرة عبر أنظمة تشغيل مختلفة متعددة؟ هل تم تصميم الرمز ليتم تشغيله على نوع معين من بنية المعالج، مثل إنتيل x86 / x64 أو هل سيكون من الممكن تنفيذ معالجات ريس مثل تلك المصنعة بواسطة أرم؟ وستعتمد هذه القضايا اعتمادا كبيرا على تواتر ونوع الاستراتيجية الجاري تنفيذها.

المرونة والاختبار.

واحدة من أفضل الطرق لتفقد الكثير من المال على التداول الخوارزمية هو إنشاء نظام مع عدم المرونة. هذا يشير إلى متانة النظام عند التعرض لأحداث نادرة، مثل إفلاس الوساطة، التقلبات المفاجئة المفاجئة، التوقف على نطاق المنطقة لموفر خادم السحابة أو الحذف العرضي لقاعدة بيانات التداول بأكملها. سنوات من الأرباح يمكن القضاء عليها في غضون ثوان مع بنية سيئة التصميم. فمن الضروري للغاية للنظر في قضايا مثل ديبوجنغ، والاختبار، وقطع الأشجار، والنسخ الاحتياطي، وتوافر عالية والرصد والمكونات الأساسية للنظام الخاص بك.

ومن المرجح أنه في أي المعقدة المعقولة معقول تطبيق التداول الكمي على الأقل 50٪ من الوقت اللازم للتنمية سوف تنفق على التصحيح والاختبار والصيانة.

تقريبا جميع لغات البرمجة إما السفينة مع المصحح المصاحبة أو تمتلك بدائل طرف ثالث يحظى باحترام كبير. في جوهرها، يسمح مصحح الأخطاء تنفيذ برنامج مع إدراج نقاط التعسفي التعسفي في مسار التعليمات البرمجية، والتي توقف مؤقتا التنفيذ من أجل التحقيق في حالة النظام. الفائدة الرئيسية من التصحيح هو أنه من الممكن للتحقيق في سلوك التعليمات البرمجية قبل نقطة تحطم معروفة.

التصحيح هو عنصر أساسي في مربع الأدوات لتحليل أخطاء البرمجة. ومع ذلك، فهي تستخدم على نطاق واسع في اللغات المترجمة مثل C ++ أو جافا، حيث أن اللغات المفهرسة مثل بيثون غالبا ما تكون أسهل للتصحيح بسبب أقل لوك وبيانات أقل مطول. على الرغم من هذا الاتجاه بيثون لا السفينة مع بدب، وهو أداة التصحيح متطورة. ميكروسوفت فيسوال C ++ إيد يمتلك الأدوات المساعدة التصحيح واجهة المستخدم الرسومية واسعة، بينما بالنسبة لسطر الأوامر لينوكس C ++ مبرمج، مصحح أخطاء غب موجود.

ويشير الاختبار في تطوير البرمجيات إلى عملية تطبيق معلمات ونتائج معروفة على وظائف وأساليب وكائنات محددة داخل كوديباس، وذلك لمحاكاة السلوك وتقييم مسارات متعددة للشفرات، مما يساعد على ضمان تصرف النظام كما ينبغي. ويعرف النموذج الأحدث باسم "التطوير القائم على الاختبار" (تد)، حيث يتم تطوير شفرة الاختبار على واجهة محددة دون تنفيذ. قبل الانتهاء من كوديباس الفعلية سوف تفشل جميع الاختبارات. كما يتم كتابة التعليمات البرمجية إلى "ملء الفراغات"، والاختبارات في نهاية المطاف جميعا تمر، وعند هذه النقطة يجب أن تتوقف التنمية.

تد يتطلب واسعة تصميم مواصفات مقدما فضلا عن درجة صحية من الانضباط من أجل القيام بنجاح. في C ++، يوفر بوست إطار اختبار الوحدة. في جافا، توجد مكتبة جونيت لتحقيق الغرض نفسه. لدى بيثون أيضا وحدة ونيتست كجزء من المكتبة القياسية. العديد من اللغات الأخرى تمتلك أطر اختبار الوحدة وغالبا ما تكون هناك خيارات متعددة.

في بيئة الإنتاج، قطع الأشجار المتطورة ضروري للغاية. يشير التسجيل إلى عملية إخراج الرسائل، بدرجات متفاوتة من الشدة، فيما يتعلق بسلوك تنفيذ النظام إلى ملف مسطح أو قاعدة بيانات. السجلات هي "السطر الأول من الهجوم" عند البحث عن سلوك وقت تشغيل البرنامج غير متوقع. لسوء الحظ أوجه القصور في نظام قطع الأشجار تميل فقط إلى أن تكتشف بعد حقيقة! وكما هو الحال مع النسخ الاحتياطية التي نوقشت أدناه، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لنظام التسجيل قبل تصميم النظام.

كل من مايكروسوفت ويندوز و لينوكس تأتي مع قدرة واسعة لتسجيل النظام و لغات البرمجة تميل إلى السفينة مع مكتبات التسجيل القياسية التي تغطي معظم حالات الاستخدام. غالبا ما يكون من الحكمة تركيز معلومات التسجيل من أجل تحليلها في وقت لاحق، حيث أنها يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى أفكار حول تحسين الأداء أو الحد من الأخطاء، والتي سيكون لها بالتأكيد تأثير إيجابي على عوائد التداول.

وفي حين أن تسجيل النظام سيوفر معلومات عما حدث في الماضي، فإن رصد تطبيق ما سيوفر نظرة ثاقبة لما يحدث الآن. وينبغي النظر في جميع جوانب النظام لأغراض الرصد. توفر مقاييس مستوى النظام مثل استخدام القرص والذاكرة المتوفرة وعرض النطاق الترددي للشبكة واستخدام وحدة المعالجة المركزية معلومات التحميل الأساسية.

وينبغي أيضا مراقبة مقاييس التداول مثل األسعار غير العادية / الحجم، والتخفيضات السريعة المفاجئة، والتعرض للمخاطر في مختلف القطاعات / األسواق. وعلاوة على ذلك، ينبغي التحريض على نظام العتبة الذي يوفر الإخطار عند اختراق بعض المقاييس، ورفع طريقة الإخطار (البريد الإلكتروني، والرسائل القصيرة، مكالمة هاتفية آلية) اعتمادا على شدة المقياس.

مراقبة النظام غالبا ما يكون مجال مسؤول النظام أو مدير العمليات. ومع ذلك، كمطور تجاري وحيد، يجب إنشاء هذه المقاييس كجزء من التصميم الأكبر. وتوجد العديد من حلول الرصد: الملكية، المستضافة والمفتوحة المصدر، والتي تسمح بتخصيص مقاييس واسعة لحالة استخدام معينة.

يجب أن تكون النسخ الاحتياطية والتوافر العالي مخاوف رئيسية لنظام التداول. Consider the following two questions: 1) If an entire production database of market data and trading history was deleted (without backups) how would the research and execution algorithm be affected? 2) If the trading system suffers an outage for an extended period (with open positions) how would account equity and ongoing profitability be affected? The answers to both of these questions are often sobering!

It is imperative to put in place a system for backing up data and also for testing the restoration of such data. Many individuals do not test a restore strategy. If recovery from a crash has not been tested in a safe environment, what guarantees exist that restoration will be available at the worst possible moment?

Similarly, high availability needs to be "baked in from the start". Redundant infrastructure (even at additional expense) must always be considered, as the cost of downtime is likely to far outweigh the ongoing maintenance cost of such systems. I won't delve too deeply into this topic as it is a large area, but make sure it is one of the first considerations given to your trading system.

Choosing a Language.

Considerable detail has now been provided on the various factors that arise when developing a custom high-performance algorithmic trading system. The next stage is to discuss how programming languages are generally categorised.

Type Systems.

When choosing a language for a trading stack it is necessary to consider the type system . The languages which are of interest for algorithmic trading are either statically - or dynamically-typed . A statically-typed language performs checks of the types (e. g. integers, floats, custom classes etc) during the compilation process. Such languages include C++ and Java. A dynamically-typed language performs the majority of its type-checking at runtime. Such languages include Python, Perl and JavaScript.

For a highly numerical system such as an algorithmic trading engine, type-checking at compile time can be extremely beneficial, as it can eliminate many bugs that would otherwise lead to numerical errors. However, type-checking doesn't catch everything, and this is where exception handling comes in due to the necessity of having to handle unexpected operations. 'Dynamic' languages (i. e. those that are dynamically-typed) can often lead to run-time errors that would otherwise be caught with a compilation-time type-check. For this reason, the concept of TDD (see above) and unit testing arose which, when carried out correctly, often provides more safety than compile-time checking alone.

Another benefit of statically-typed languages is that the compiler is able to make many optimisations that are otherwise unavailable to the dynamically - typed language, simply because the type (and thus memory requirements) are known at compile-time. In fact, part of the inefficiency of many dynamically-typed languages stems from the fact that certain objects must be type-inspected at run-time and this carries a performance hit. Libraries for dynamic languages, such as NumPy/SciPy alleviate this issue due to enforcing a type within arrays.

Open Source or Proprietary?

One of the biggest choices available to an algorithmic trading developer is whether to use proprietary (commercial) or open source technologies. There are advantages and disadvantages to both approaches. It is necessary to consider how well a language is supported, the activity of the community surrounding a language, ease of installation and maintenance, quality of the documentation and any licensing/maintenance costs.

The Microsoft stack (including Visual C++, Visual C#) and MathWorks' MatLab are two of the larger proprietary choices for developing custom algorithmic trading software. Both tools have had significant "battle testing" in the financial space, with the former making up the predominant software stack for investment banking trading infrastructure and the latter being heavily used for quantitative trading research within investment funds.

Microsoft and MathWorks both provide extensive high quality documentation for their products. Further, the communities surrounding each tool are very large with active web forums for both. The software allows cohesive integration with multiple languages such as C++, C# and VB, as well as easy linkage to other Microsoft products such as the SQL Server database via LINQ. MatLab also has many plugins/libraries (some free, some commercial) for nearly any quantitative research domain.

There are also drawbacks. With either piece of software the costs are not insignificant for a lone trader (although Microsoft does provide entry-level version of Visual Studio for free). Microsoft tools "play well" with each other, but integrate less well with external code. Visual Studio must also be executed on Microsoft Windows, which is arguably far less performant than an equivalent Linux server which is optimally tuned.

MatLab also lacks a few key plugins such as a good wrapper around the Interactive Brokers API, one of the few brokers amenable to high-performance algorithmic trading. The main issue with proprietary products is the lack of availability of the source code. This means that if ultra performance is truly required, both of these tools will be far less attractive.

Open source tools have been industry grade for sometime. Much of the alternative asset space makes extensive use of open-source Linux, MySQL/PostgreSQL, Python, R, C++ and Java in high-performance production roles. However, they are far from restricted to this domain. Python and R, in particular, contain a wealth of extensive numerical libraries for performing nearly any type of data analysis imaginable, often at execution speeds comparable to compiled languages, with certain caveats.

The main benefit of using interpreted languages is the speed of development time. Python and R require far fewer lines of code (LOC) to achieve similar functionality, principally due to the extensive libraries. Further, they often allow interactive console based development, rapidly reducing the iterative development process.

Given that time as a developer is extremely valuable, and execution speed often less so (unless in the HFT space), it is worth giving extensive consideration to an open source technology stack. Python and R possess significant development communities and are extremely well supported, due to their popularity. Documentation is excellent and bugs (at least for core libraries) remain scarce.

Open source tools often suffer from a lack of a dedicated commercial support contract and run optimally on systems with less-forgiving user interfaces. A typical Linux server (such as Ubuntu) will often be fully command-line oriented. In addition, Python and R can be slow for certain execution tasks. There are mechanisms for integrating with C++ in order to improve execution speeds, but it requires some experience in multi-language programming.

While proprietary software is not immune from dependency/versioning issues it is far less common to have to deal with incorrect library versions in such environments. Open source operating systems such as Linux can be trickier to administer.

I will venture my personal opinion here and state that I build all of my trading tools with open source technologies. In particular I use: Ubuntu, MySQL, Python, C++ and R. The maturity, community size, ability to "dig deep" if problems occur and lower total cost ownership (TCO) far outweigh the simplicity of proprietary GUIs and easier installations. Having said that, Microsoft Visual Studio (especially for C++) is a fantastic Integrated Development Environment (IDE) which I would also highly recommend.

Batteries Included?

The header of this section refers to the "out of the box" capabilities of the language - what libraries does it contain and how good are they? This is where mature languages have an advantage over newer variants. C++, Java and Python all now possess extensive libraries for network programming, HTTP, operating system interaction, GUIs, regular expressions (regex), iteration and basic algorithms.

C++ is famed for its Standard Template Library (STL) which contains a wealth of high performance data structures and algorithms "for free". Python is known for being able to communicate with nearly any other type of system/protocol (especially the web), mostly through its own standard library. R has a wealth of statistical and econometric tools built in, while MatLab is extremely optimised for any numerical linear algebra code (which can be found in portfolio optimisation and derivatives pricing, for instance).

Outside of the standard libraries, C++ makes use of the Boost library, which fills in the "missing parts" of the standard library. In fact, many parts of Boost made it into the TR1 standard and subsequently are available in the C++11 spec, including native support for lambda expressions and concurrency.

Python has the high performance NumPy/SciPy/Pandas data analysis library combination, which has gained widespread acceptance for algorithmic trading research. Further, high-performance plugins exist for access to the main relational databases, such as MySQL++ (MySQL/C++), JDBC (Java/MatLab), MySQLdb (MySQL/Python) and psychopg2 (PostgreSQL/Python). Python can even communicate with R via the RPy plugin!

An often overlooked aspect of a trading system while in the initial research and design stage is the connectivity to a broker API. Most APIs natively support C++ and Java, but some also support C# and Python, either directly or with community-provided wrapper code to the C++ APIs. In particular, Interactive Brokers can be connected to via the IBPy plugin. If high-performance is required, brokerages will support the FIX protocol.

استنتاج.

As is now evident, the choice of programming language(s) for an algorithmic trading system is not straightforward and requires deep thought. The main considerations are performance, ease of development, resiliency and testing, separation of concerns, familiarity, maintenance, source code availability, licensing costs and maturity of libraries.

The benefit of a separated architecture is that it allows languages to be "plugged in" for different aspects of a trading stack, as and when requirements change. A trading system is an evolving tool and it is likely that any language choices will evolve along with it.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.